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【金融工学】離散・無限満期のベルマン方程式
bigorange9の回答
- bigorange9
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離散ではあまりみたことないですね。 強いていえば 「経済学のための最適化理論入門」(西村) → 古いけどわかりやすい。離散も載ってたかな? 「投資決定理論とリアルオプション」(ディキシット&ピンディク) の2冊が動的計画法の経済分析への応用テキストの定番でしょうか。 → 連続だけど説明がとても丁寧で応用例も多い 外れてたらごめんなさい。
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