【金融工学】離散・無限満期のベルマン方程式

質問

初めて質問をさせていただきます。
金融工学を専攻して間もない学生です。

現在、ベルマン方程式を解いています。
スイッチングコストがあり、
離散(1ヵ月ごとの意志決定)、無限満期のベルマン方程式です。

自分なりに探してみましたが、連続の(微積で解いている)ものが多く
参考にするには不安です。

離散型なので差分法で解くのでしょうか？
無知で大変申し訳ないのですが、何を勉強すればよいのか
参考にできる論文URL等を教えていただけると幸いです。

現在論文をGoogle scholarやCiNiiで検索していますが
検索ワードが悪いせいか目的の論文にたどりつけずにいます。

どうかよろしくお願いします。

回答No.1

bigorange9

離散ではあまりみたことないですね。

強いていえば
「経済学のための最適化理論入門」（西村）
→　古いけどわかりやすい。離散も載ってたかな？
「投資決定理論とリアルオプション」（ディキシット＆ピンディク）
の２冊が動的計画法の経済分析への応用テキストの定番でしょうか。
→　連続だけど説明がとても丁寧で応用例も多い

外れてたらごめんなさい。