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先物オプションの係数について

先物オプションの価格をブラックショールズモジュールで処理しています。 Math::Business::BlackScholes - Black-Scholes option price model functions これで、オプションの価格とかivは出せるようになったのですが、デルタ、ガンマ、セータ、ベガなどの関連係数はどうやって出したらいいのかわかりません。 やりたいことは下記のホームページがほぼ実現しています。これを自分の処理系の中で用意したいのです。 http://winke.com/hfpc/hfpc./cblackscholes.htm ご指導お願いします。

  • Perl
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みんなの回答

  • noocyte
  • ベストアンサー率58% (171/291)
回答No.1

金融工学には門外漢なので，「デルタ」や「ガンマ」が何を意味するのか さっぱりわかりませんが，とりあえず 「+"Math::Business:BlackScholes" +Perl」で Google 検索 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGGL%2CGGGL%3A2006-34%2CGGGL%3Aja&q=%2B%22Math%3A%3ABusiness%3ABlackScholes%22+%2BPerl&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr= すると，↓こんなのありました．(ご参考になるかわかりませんが．) Math::Business::BlackScholes - ブラック＝ショールズ式の関数 http://www.cpan.jp/mirror/www4.kcn.ne.jp/~felix/Softwares/MathPPM/Math-Business-BlackScholes.html ちなみに「+"Math::Business:BlackScholes" +Perl +delta +gamma +zeta」で 検索しても何も出ません．δやγのような記号名ではなく， 「○○係数」のように書いていただくと検索で見つかるかもしれません． モジュールの使い方ではなく，係数の計算方法がわからないのであれば， ここよりも「数学」か「経済」で質問される方がいいと思います．

hiyoko_rc
質問者

補足

noocyte様 ご紹介頂いたブラックショールズ式の関数は利用できているのですが、これは結果のみが出力されて、関連係数の取り出しができないようです。 経済の方でもう一度質問してみます。 ありがとうございました。

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