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証券会社の金融商品の運用は金融工学理論に基づいているの?
eroero4649の回答
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E2%80%93%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E6%96%B9%E7%A8%8B%E5%BC%8F はい。こちらが金融工学の生みの親となったともいわれる「ブラック-ショールズ方程式」と呼ばれるものです。 んで金融工学の方程式は基本的にこのブラック-ショールズ方程式を基にして色々とアレンジしてあるそうですよ。 この方程式を見て「あー、なるほどねー。そういうことか」って理解できない人には理解できない分野みたいですね。 競馬の予想ソフトはですね、まあいろんなのがありますが昔とても流行ったのは1番人気や2番人気などの勝率を基に、どの組み合わせにいくら賭けると最も確率論的に無駄が出ないかっていうのを計算していたものでした。実は馬の実力とか関係ないんです。それぞれの馬の単勝人気の倍率から分布を計算していたみたいです。 最近はすっかり聞かないですね、競馬予想ソフトはね。昔は回収率100%以上は当たり前みたいに盛況だったときがありましたけどね。 私が聞いた競馬必勝法は、1日36レースある中で「この馬は複勝圏内に入る実力があるのになぜかみんなが見落として人気薄」というのを探して、そいつに複勝でドカッと賭けるというものでした。それが一番回収率がいいように思いますね。もちろん、それを見抜く力が必要ですけれど、確かに全レースを見ているとどこかに「あれ?こいつこのメンバー相手なら十分複勝には入れるのになんでこんなに人気がないの?」ってのはいますね。
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