ＭＴ４で20年分のバックテストやってみました

質問

優秀さはどの程度でしょうか？

Total net profit 10078.54
Gross profit 22380.57
Gross loss -12302.03

Profit factor 1.82
Expected payoff 89.99
Absolute drawdown 647.66
Maximal drawdown 2055.86 (13.35%)
Relative drawdown 13.65% (1863.10)

Total trades 112
Short positions (won %) 54 (46.30%)
Long positions (won %) 58 (53.45%)
Profit trades (% of total) 56 (50.00%)
Loss trades (% of total) 56 (50.00%)

Largest profit trade 1610.03 loss trade -636.41
Average profit trade 399.65 loss trade -219.68

Maximum consecutive wins (profit in money) 4 (576.23)
consecutive losses (loss in money) 4 (-1277.28)
Maximal consecutive profit (count of wins) 1610.03 (1)
consecutive loss (count of losses) -1277.28 (4)
Average consecutive wins 2
consecutive losses 2

回答No.1

satoc · ベストアンサー

成績から判断すると、売買回数が少なすぎます。
112回では本当に有効な戦略なのか判断しにくいです。
単純計算すると、1年に5回しかエントリーしないわけです。
それでは、このシステムが使えるシステムなのか使えないシステムなのか判断する前に、
ドローダウンが発生して運用を続けられない事態も想定できます。

また、20年前のスプレッドは今のような極狭スプレッドではなかったはずです。
そのような時代の売買の成績を考慮に入れるのは危険だと感じます。

実運用に投入は厳しいと考えます。
結論としては、優秀ではないと個人的には感じました。

お礼

そうですか、少ないですか。固くトレードしてみようと組んでみましたが・・・残念です。