MT4のバックテストについて。

質問

forex.comのデータを使用し、EAのバックテストを行っています。
1分足、5分足、15分足、30分足などでみられる現象なのですが原因が分からず困っています。

バーの始まりでシグナルが出て、売買を行う単純なEAです。
しかし、結果上でもオープンチャート上でも、
実際の高値より高い値段で約定されているときがあります。
酷いときにはバーの前後の最高値より20銭ほど高い場合もあります。

理由は何が考えられますか？

回答No.2

tom900 · ベストアンサー

＃１の方も仰ってますが、おそらくはスプレッドとスリッページだと思います。
例え、足のオープンで売買の指示を出していても、月曜の午前中や金曜（土曜）の深夜３時過ぎは流動性が乏しいので、BidとAskが離れます。
MT4のチャートは基本はBidで表示されるので、ローソク足よりも離れることはあるでしょう。
また、毎月第1金曜日の雇用時計など、急激にレートが変動する際には、スリッページ（バックテストなら滑らないかも・・・）しますからね。

一度、そのローソク足とかけ離れたところで売買しているポイントを日時や曜日も調べて見ると良いですよ。
同じ理由で、買いならAskのチャートにしてみるとかね。

お礼

そういうことでしたか・・・。
丁寧な解説ありがとうございます。
解決いたしました。

回答No.1

fhat6014

スプレッドじゃないでしょうか。

特に土日の場合、スプレッドが変動制の業者だとかなり開いた状態でチャートが停止することが多いので、それを元にテストを行うとそのような現象が起こると思います。

補足

スプレッドの可能性も考えたのですが、
その場合は全ての売買が同じように離れた値になりますよね？

５回に1度くらい現象が発生しているようなのです・・・。