- ベストアンサー
時系列モデルに関する資料を探しています
noname#108554の回答
- ベストアンサー
数理科学別冊の「時系列解析入門」 http://www.saiensu.co.jp/books-htm/ISBNsgc-19.htm はなかなか面白いんじゃないかと。 ARモデルやARMAモデルは当然ですが、(このへんはどんな本でも出てます) カオス時系列と確率過程を区別するための方法なんてのも載っています。
関連するQ&A
- 時系列解析は証券会社で行われている?
株式・債券・コモディティ価格の時系列を予測するモデルとして ARMA モデル等がありますが、実際に証券会社において時系列解析は 行われているのでしょうか? それとも、このような分析はシンクタンクが主に行うのでしょうか? 現在理工学部4年生で、大学院進学後は証券会社ミドルオフィスの リスク管理部門等に就職したいと思っているのですが、 いくら大学院で勉強して時系列解析が得意になれたとしても、 実際使わなかったら・・・と思い、質問いたしました。 お手数とは存じますが、お返事いただけたら幸いです。
- ベストアンサー
- 経済
- 自己回帰モデルと自己回帰移動平均モデルについて
現在,自己回帰モデルと自己回帰移動平均モデルから パワースペクトル密度を導出する過程について勉強中なのですが いくつかわからないことがあるのでよろしければ教えてください (1)自己回帰モデルではユールウォーカ法により線形予測係数を求めたのですが この線形予測係数とは物理的な意味として何を表しているのでしょうか. パワースペクトル密度の導出するにあたって観測信号をいくつかの 振動成分(減衰正弦波?)に分解して解析を行っていることから この係数は振動を表すような値?を示していると考えていますがいまいち 納得できません. (2)自己回帰移動平均モデルでは高い次数のARモデルを低い次数で表現可能とあったのですが なぜそのように表現できるのでしょうか. ARモデルをARMAモデルに拡張する手法としてARモデルのインパルス応答を求めて それをProny法で近似してARMAモデルにしました もしよろしければよろしくお願いします
- ベストアンサー
- 経済学・経営学
- 自己回帰モデルと自己回帰移動平均モデルについて「
現在,自己回帰モデルと自己回帰移動平均モデルから パワースペクトル密度を導出する過程について勉強中なのですが いくつかわからないことがあるのでよろしければ教えてください (1)自己回帰モデルではユールウォーカ法により線形予測係数を求めたのですが この線形予測係数とは物理的な意味として何を表しているのでしょうか. パワースペクトル密度の導出するにあたって観測信号をいくつかの 振動成分(減衰正弦波?)に分解して解析を行っていることから この係数は振動を表すような値?を示していると考えていますがいまいち 納得できません. (2)自己回帰移動平均モデルでは高い次数のARモデルを低い次数で表現可能とあったのですが なぜそのように表現できるのでしょうか. ARモデルをARMAモデルに拡張する手法としてARモデルのインパルス応答を求めて それをProny法で近似してARMAモデルにしました. もしよろしければよろしくお願いします
- ベストアンサー
- 情報工学
- ARMAの予測値に関する質問です
例えば以下の時系列モデルに関して、ARMA(1,2)が当てはまると言う分析結果が出た時なのですが 値 残差 100 7 103 8 104 9 123 11 153 5 154 4 132 7 135 4 142 6 123 3 142 8 AR(1)パラメータ 0.4 MA(1)パラメータ 0.3 MA(2)パラメータ 0.2 (データの値、残差、パラメータは適当です) このようになったとき、2期先の未来予測を行いたい(この場合だと142の次の次を求めたい)となったときに、どのようにすればよいかがわかりません。 Y(t)=AR(1)*Y(t-1)+MA(1)*ε(t-1)+MA(2)*ε(t-2)+ε(t) で142の次の期は求められる(ε(t-1)及びε(t-2)は残差でよい…のですよね?それは求められているため。ε(t)はホワイトノイズでランダムに出す) と思うのですが、142の次の次の値を予測する際に、t期の残差がわからないので、予測値は出せないのではないかと思うのですが…。 非常にわかりにくい質問で申し訳ありません。 簡潔に言えば、ARMAモデルで例えば時系列データが1000個あるときに、1050番目や1100番目といった遠い未来の値を予測するには、どうすればいいかということです。 非常に困っています…。宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 数学・算数
- 独学に最適な資料について教えて下さい
私は中学生の時から引きこもりで勉強ができなかったので これから勉強がしたいのですが 独学に適した資料などがあれば教えて頂けると有り難いです。 学びたいのは中学~高校で習う教科全般なのですが これらを独学で学習するのに適した資料があれば教えてください。 ・問題の解き方や考え方などを記してある ・記されている内容が独学でも分かる用に説明されている 上記の条件が揃っている資料をご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 周期変動の除去について
ARMAモデルを適用するために、時系列データが定常かどうか 調べたのですが、時系列には周期性が含まれていました。 定常なデータにするためにトレンドや季節変動を除去することは よく聞くのですが、周期性を除去するべきかどうか迷っています。 やはりARMAモデルを適用する場合時系列から周期性を除去した 方がいいのでしょうか? また、除去するために有効な手法というのはあるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 数学・算数
- ARIMAやARMAのMA部分の計算方法
時系列解析で用いるARIMAやARMAのAR部分やMA部分は下記の式であると色々な書籍、サイトに載っています。 y(t)=a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ・・・ + ε (AR部分) y(t)=b1*ε(t-1) + b2*ε(t-2) + ・・・ + ε (MA部分) AR部分は直感的に理解可能ですが、MA部分についてよくわかりません。 ARIMAモデル(0,0,2)に適合でMA1=0.6,MA2=0.2などと書いてあると、一体どうやって計算すれば次期の値を計算出来るのかが分かりません。 時系列のデータだけが与えられている時に、データに含まれる誤差部分をどうやって推定しているのですか?
- ベストアンサー
- 数学・算数
- 時系列の沿った歴史本
最近、歴史を題材にしたドラマなどにはまっているのですが、私は高校のときに日本史世界史をとらなかったもので、これを期に勉強しようと考えています。実際に高校の参考書なども手に取ったのですが、どうも私は時系列ごとに書かれないと理解ができないようなのです。たとえば奈良時代だと政治体制と遣唐使を別々にかかれていますよね。そうするとそれらの年代を相互的に理解できないのです。そのため、年表を非常に重視した歴史の本を探しているのですがなにかよき本はございますでしょうか?趣味の範疇なので専門書だろうが高校の参考書だろうが問いません。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 歴史
お礼
回答ありがとうございます。 ご指摘のとおり時系列の本にはたいていARモデル等が載っていたんですが、私が借りて読んでみた本はどれも難しくよく理解できませんでした。 紹介していただいた本、1500円と割と安い値段みたいですしさっそく本屋で探してみようと思います。ありがとうございました。