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確率統計の時系列です！
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このページの自己共分散関数は、有限時間の場合、 どう定義してるんでしょう? たとえば、時系列データが3つの時刻からなる場合、 4,5,8 というデータだったら、自己共分散(時間差は1)は、 4,5,8 4,5,8 という具合でずれていくわけですが、 じゃあ、4とかけるもの(あるいは8)はどうすればいいの? ということになります。 端のデータは、0にしてしまう方法と 無視する方法がありますが、 標準的にはどっちを採用しているんでしょう? という可能性はないんでしょうか?
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>端のデータは、0にしてしまう方法と 失礼しました。 0にすると別のデータになってしまうので、 普通は、無視するか巡回させるみたいです。 巡回させた場合は収束はしないでしょうから、 この場合は、無視してるんじゃないでしょうか。
よく分かりませんが、 1.「とあるホームページ」を教えてもらえますか? 2.「有限個のデータを用いた場合は収束する」 数学的には当り前で、例えば、発散する数列 a_n=n の平均は当然無限大ですが、有限で切れば結果も有限です。 ピントを外してるような気もしますね・・・
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補足
http://www3.bpe.es.osakau.ac.jp/~asai/hsatolab/s1/ さるじけ というホームページです。 この自己共分散関数のところで、グラフが減衰している ことがわかると思います。 僕が気温のデータでやったときも同じグラフに なりました。 この理由がわかりません・・・。