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n✕n行列(非対称)の固有値問題のアルゴリズム

中村 拓男（@tknakamuri）の回答

回答No.3

私が勉強した頃は、非対称行列では Reduction(ヘッセンベルク化、3重対角化) + QR + 原点移動 + 減次 が定石だったと思います。最近は違っていたらすいません。 Reduction(ヘッセンベルク化、3重対角化) はハウスホルダー法を実装したことが ありますが、他にもいろいろなやり方があるようです。 ＃双ランチョス法とか・・・実装経験なし。対称行列のように3重対角化できるようなので ＃メチャ速いかも。 Reduction で計算量を減らしたあと、QR + 原点移動 + 減次 をセットで行うと 収束が速いようです。 逆にセットでやらないととても遅くなって実用的ではありませんでした。 拙い情報ですが・・・

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企業で統計を扱う部門の者です。 固有値は対称行列しか求めることができ…
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