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- yukata1239
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ラリーの公式は まず現在あるシステムで 一定枚数(普通1枚)で売買を行い、その期間の中で最大ドローダウンがでますので それを使用して計算します 1トレードあたりの損失ではありません 1トレードあたりの損失は少なくても、それが連続すると ドローダウンは増加していきますからね あと、ドローダウンを%で計算すると 基本的に正の期待値を持っているシステムだと 純資産曲線が増加し、それに対する%になるので、おのずと ドローダウンが小さくなりますので 金額、もしくはその相場の1ティック単位で表示するのが 良いかと思います
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- FX・外国為替取引
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
補足
ありがとうございます。 http://forex.toyolab.com/archives/2007/06/post_544.html#comment-536 をみてください。最大ドローダウンだとするとラリーさんの公式 ではあるシステムの毎回の枚数は一定ですが損切り幅はばらばらです けどいいんですか?