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最大ドローダウンとは何ですか?
- 最大ドローダウンとは、FXのシステムトレードにおいて、含み損がどのくらいになる可能性があるかを表す指標です。
- 例えば、ある豪ドル円システムの最大ドローダウンが35.92%(-12.14円)となっている場合、あなたが750,000円を保有している場合、資産価値は26.9万円まで減少する可能性があります。
- 具体的には、750,000円×0.3592=269,400円となり、最初の75万円が26.9万円にまで資産価値が減少することを意味します。
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http://okwave.jp/qa5372059.html 前の質問で回答番号:No.1の方の補足のところには書いたのですが、質問欄の説明が中途半端で分かりづらく、回答していただいた方を混乱させてしまいすみません。 改めて質問させてください。 二度も同じ質問をしてしまいすみません。 Excelで余分な行を使わずに名前別で最大ドローダウンを出したいです。 A B 名前 損益 株 50 先物 30 株 -40 FX -50 先物 20 株 30 株 -20 FX -40 このような表があるとします。 名前別で最大ドローダウンを出す場合、以下で求められます。 最大ドローダウンとは資産額を時系列に並べて、最大資産から差を差し引いた結果、最大のマイナス幅のことです。 株だけの最大ドローダウンであれば、 C1、株の値 として、 C2に =IF(NOT(A2="株"),"0",B2) 以下オートフィル D1、株の残高 として、 D2に =C2 D3に =D2+C3 以下オートフィル E1、ドローダウン として、 【厳密にはプラスの取引もあるのでドローダウンではない時もありますが便宜上ドローダウンとしました】 E2に =D2 E3に =D3-MAX($D$2:D2) 以下オートフィル G1(どこでもいいですが)に =MIN(E:E) とすれば求められます。【G1の値が株の最大ドローダウンです】 しかし、これだとC、D、E列が余分に必要ですし、種類が増えてくると大変です。 そこで、マクロまたは関数で行を作らずに求められないかと思いました。 よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 もし、システムトレードするなら、どのくらいのリスク資産が必要なのだろう?… そういうことを検証している最中です。 妙味があればチャレンジしてみたいと考えていますが、 リスクが大きいと感じたなら、するつもりはありません。 現在、現物のみで株式を行っておりますが、 倒産リスクがなく、上昇でも下落でも稼げるチャンスがあり、 まあまあ放置しておけるので、 fxのシステム売買に魅力を感じつつあるところです。