Mod. durationとは何でしょうか（ファンドレポート）

質問

債券の特徴を表す英語を訳しています。以下の文の意味および訳語がわかりませんので、お力をかしてください。

1) Mod. duration in % 4.97

2) Futures/Opt.long in % of fund vol.

１）のMod.は最初モデレートかなと思ったのですが、googleでヒットしませんでした。

２）はファンド発行量に対する比較だと思いますが、futeres, opt, longの意味がわかりません。

よろしくお願いしますっ！

回答No.2

akijake · ベストアンサー

＃１です。

先ほどの回答に付け加えですが、言葉の説明になってしまって、ご質問の答えになってなかったですね。
というわけで書き直しました。

1.モディファイド・デュレーション（％）または、修正デュレーション

この言葉はこのまま使いますので、日本語に訳す必要はありません。
ファンドレポートを読む運用関係者は知ってるはずです。

2.ファンド運用資産に対する、先物及びオプション占有率（％）

先ほどファンドポートフォリオ内、と書きましたが、vol.（←見落としました。ごめんなさい！）なので、運用資産内かもしれません。

説明下手でごめんなさい…。

回答No.1

akijake

こんにちは、
１．はmodified duration のことだと思われます。
modified duration とは、その債権を支配する貨幣の金利が1 basis point動いた時に、債権のdurationに与える影響を表すものです。

２．futureはいわゆる「先物」、option, longは「オプション所有」の事でしょう。
longというのはいわゆる「所有している立場にある」ことです。
ここで言う「オプション」がcallオプションなのかputオプションなのかは判りませんが、オプションをファンド内に保有していると考えられます。
文脈が判りませんが、「ファンド（投資信託）のポートフォリオ内で占める先物とオプションの割合」と考えてよいと思います。