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SQを迎えるにあたって
明日は小さなSQなわけですが、 木曜日の終値は 日経平均株価 16,439.67 日経平均先物1限月 16,500.00 と、先物のほうが若干多いです。 明日の寄り付きがこの金額だった場合、 1：日経平均が先物に近づこうとして上がる 2：先物が日経平均に近づこうとして現物・信用の人は影響しない 3：他 と、どうなるのでしょうか？ 現物・信用を扱っている投資家として気にとめておかなければならないのはどういうことでしょうか？ またロールオーバーとはどのような状況において発生するのでしょうか？ 株も5年以上やっておりますが、いまだ先物・オプションは対岸の火事のような気持ちです。 SQの日は少なからずとも影響があるはずなので、最近は特に理解しておきたいと思います。
- apricot777
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- mitigusa
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先物については こちらを読んで概要を 理解して下さい。 http://www.ose.or.jp/futures/index.html そして 明日の スモールＳＱはオプション先物です。 これは 完全なゼロサムゲームで コールとプットの その限月の建て玉を 精算した数値で 精算値がされますので 実際の 日経平均の株価イコールと成るわけでは有りません 最近 何故 先物と言われることが 多くなったかという 背景として 現物株に対する 先物の取引比率が 昨年末頃から 特に多くなってます。 先物の取引だけなら 証券会社別の 取扱枚数は 下記で見られます。 http://www.traders.co.jp/investment/tool/futures/futures_top.asp 回答として 3 分らない 売り方・買い方の攻防に成りますし それ以外の 要素も複雑。 対象タイムの 先物の上場 オプションＳＱのヘッジで上がったのは 間違えないと思います。
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