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日経平均株価先物で、限月ごとに、価格が異なる？
nonbooの回答
- nonboo
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参考 ○先物理論価格＝日経平均株価×{1＋(短期金利－配当利回り)×満期までの日数／365} ○裁定 ttp://www.nomura.co.jp/terms/sa-gyo/saitei.html 最終的には、理論と実際の違いに踏み込んでいくことになると思うのですが、その違いについては絞り込んだ上で別途質問されると、専門の方から回答を得られるかもしれません。 現物間、限月間、対オプション・・・、乖離発生と解消までの時間経過の違いなどにより様々な事が考えられます。
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お礼
ありがとうございます。 非常に参考になりました。 初めて、限月間スプレッド取引をしたのですが、 先物価格がどのように決定されるか、知らずに やっている自分が馬鹿でした。 もっと、勉強します。