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確率微分方程式の解き方

2013/02/09 12:04

数学初学者で困っております。。 dσ^2=a(σ)dt+b(σ)dW　Wはブラウン過程といった確率微分方程式が与えられていた場合に、 dσに関する確率微分方程式を得るにはどうしたよいのでしょうか？？伊藤の公式をつかうとか、方針が分かると助かります。

aint_she_sweet
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数学・算数
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spring135
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2013/02/09 15:45 回答No.1

dσ^2=2σdσ 故に 2σdσ=a(σ)dt+b(σ)dW　 dσ=[a(σ)/2σ]dt+[b(σ)/2σ]dw

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