• 締切済み

確率微分方程式について

takttaの回答

  • taktta
  • ベストアンサー率23% (12/52)
回答No.2

あなたはルべーグ積分や測度論,確率論は一通り知っているという前提でよろしいのでしょうか。

orfina
質問者

補足

確率論についてはある程度理解しているつもりですが、ルベーグ積分や測度論については、まだ、これから勉強しようと思っていますので、できたら、そこのところも含んで、参考になる本やHPを教えていただきますと、助かります。

関連するQ&A

  • 確率微分方程式を学びたい

    確率微分方程式を学びたいのですが、そのためにはどのようなことを勉強していけばいいのでしょうか?

  • 偏微分方程式の参考書

    今、偏微分方程式の勉強をしているのですが、 偏微分方程式の分かりやすい参考書ってありますか? ちなみに、今、「フーリエ解析と偏微分方程式 (技術者のための高等数学)」この本で勉強してます。

  • 確率微分方程式の解き方

    数学初学者で困っております。。 dσ^2=a(σ)dt+b(σ)dW Wはブラウン過程 といった確率微分方程式が与えられていた場合に、 dσに関する確率微分方程式を得るにはどうしたよいのでしょうか?? 伊藤の公式をつかうとか、方針が分かると助かります。

  • 微分方程式

    今、大学の物理の宿題をしているんですが、次の微分方程式が解けないんです。誰か解法を教えてください!! x″=-0.4(x')3乗 という微分方程式です。線形微分方程式しか習っていないため、まだ非線形のやつは分からないんです。どうかお願いします。」

  • 二階偏微分方程式

    今、偏微分方程式の勉強をしているのですが、なかなか頭に入りません。二階偏微分方程式(たとえば拡散方程式や波動方程式)の解法として、変数分離法やフーリエ級数展開などがありますが、ほかにどのようなものがあるでしょうか。またどのような場合にどの解法を採用すべきかということに関する助言もお願いします。どうかよろしくお願いします。

  • 偏微分方程式 ラプラス方程式 ポアソン方程式

    微分方程式で用いられる線形,非線形の意味がよくわかりません。 どのように区別されるのでしょうか? また、ラプラス方程式は、一階の偏微分方程式の例でよくでてきて、 ポアソン方程式は、二階の偏微分方程式の例でよくでてきます。 ラプラス方程式,ポアソン方程式はどちらも線形なのでしょうか? テキストや参考書にある解法に習えば、例題や練習問題は解けるのですが、 用語の意味がまるで理解できていません・・・ ご回答よろしくお願い致します。

  • 微分方程式について教えてください!

    次の微分方程式の解法を教えてください。(絶対値の処理に戸惑っています…) よろしくお願いします。

  • 微分方程式の数値解法 1段解法収束性の証明

    微分方程式の1段解法の収束性を示す過程で、 h:刻み幅 L:リプシッツ条件を満たす定数 としたとき、(1+hL)<e^(hL)という式が出てきていました。 どの本を見てもこの式が使われているのですが、どうしてこの関係が言えるのかがわかりません。 まだ数値解法を勉強し始めたばかりで知識が足りないだけかもしれませんが、分かる方、ぜひ教えてください! お願いします(><)

  • 微分方程式の数値解法

    2階の微分方程式で、 例えば、初期条件が、y(0)=0、y(1)=0のような 「globalな」ものだった場合って、どのように数値的にとけばよいのでしょう? 普通、数値解法って、y(0)=0、y'(1)=0のような 局所的に折れ線をつなげていくじゃないですか・・・? 質問の場合には、その解法だと恐ろしく面倒ですよね。

  • 微分方程式

    すいません。 微分方程式 dx/dt=y dy/dt=t+0.1-x-(x-t)^{3} を解ける人いたら解いてもらえませんでしょうか?(数値解法でない方法で) 真解が知りたいです。 初期値は適当な値でいいので、t=0,x=4,y=1 でお願いします。 そもそも、これって真解求まるのかすらわかりません。 今、プログラムの課題で上記の微分方程式をおいらー法で解くプログラムを作ってるんですが、真解を求めて、その誤差を測りたいと思っている次第です。 よろしくお願いします。