相関係数と株の銘柄

質問

「東証株価指数と 正の相関をもつ株の値動きを持つ銘柄を探し、相関係数を求めよ」という課題が出たのですが、どのようにして銘柄を探したらいいのかわかりません。
どなたか教えていただけないでしょうか？

回答No.3

Ishiwara

練習ならそれでいいのでしょうが、一般論として「すべてのデータから相関がありそうなものを拾い出し、それらについて相関係数を求める」という作業は、統計学的にまったく無意味だ、ということを知っておいてください。

お礼

excelの練習だったのでこのような問題が出たのだと思います。
統計学的には無意味なんですね。回答していただきありがとうございます。

回答No.2

okormazd

1.
日足にするか週足にするか月足にするか、どのくらいの期間にするかきめる。週足で、5年、250週は必要か。
2.
ある期間の東証株価指数が必要です。
3.
同じ期間の各銘柄の株価が必要です。東証株価指数だから225銘柄にしよう。たくさんあるので大変だが、これをとるのにどうするのという質問になるな。
4.
相関係数は、Excelなら、
=CORREL(銘柄株価範囲,東証株価指数範囲)
で求まる。簡単だね。
5.
で、適当に相関係数の大きいものから20銘柄くらい選びだせばいんじゃないか。

お礼

ありがとうございます!!参考にさせていただきます。

回答No.1

merarue

とりあえず証券会社のＨＰにでも行き、Topixのチャートを見て、A日が天井、Ｂ日が底だとしたら、Ａ日とＢ日の下落率がある程度以上ある銘柄は、正の相関を持つ可能性が高いのではないでしょうか。

ちなみにTopixは時価総額加重平均の指数なので、銀行株などと相関が高いと思われます。

お礼

ありがとうございます!!証券会社のＨＰをみて探してみたいと思います。