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Q マールチンゲール

マルチンゲールの定義は分かります。しかし、Q-マルチンゲールというものがあるかと思いますが、何のことをいってるのか全く分かりません。Q-マルチンゲールとは何なのでしょうか？お分かりの方がいましたら、ご教授ください。

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  • N64
  • ベストアンサー率25% (160/622)
回答No.1

Martingale Pricing Theory（参考URL）の中に定義らしきものがありますが、私には何のことか、さっぱりわかりません。 引用させていただきますと、 『If an equivalent martingale measure, Q, exists, then the deflated value process, Vt, of any self-financing trading strategy is a Q-martingale.』

参考URL：
http://www.columbia.edu/~mh2078/FE04/mtgale_pricing.pdf
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