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統計に関して(ポートフォリオ)

ポートフォリオに関する基本的な統計なのですが 「二つの確立変数R1とR2があり、E(R1)=e1、V(R1)=σ1^2、E(R2)=e2、V(R1)=σ2^2であり  R1とR2の相関係数がρ(0≦x≦1)に対してRp=xR1+(1-x)R2を定義する。  分散V(Rp)を求めよ。」という問題で 解答が(σ1^2-2ρσ1σ2+σ2^2)x^2-2(σ2^2-ρσ1σ2)x+σ2^2になるとのことなのですが 解答に過程が書いておらず、どのようにしたら解答が導けるか分からなくて困っております。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kony0
  • ベストアンサー率36% (175/474)
回答No.1

基本公式 V(aX) = a^2 * V(X) V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2Cov(X,Y) を使えばできます。 まずこの公式はご存知ですか?

han333
質問者

お礼

上の公式を存在を理解してませんでした。 両方の公式を使用して解き直したら、ちゃんと解にたどりつけました。 ありがとうございました。

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