- ベストアンサー
オプションの売りについて
cocoopitの回答
- cocoopit
- ベストアンサー率30% (6/20)
リスク管理さえ怠らなければ大丈夫に思えますが、昨年のリーマンショック時には、市場が開いてもなかなか値段がつかず数百円飛んで寄り付いたということがありました。(オプション売ってる人がみんなパニックになって決済しようとしても、反対売買してくれる人がどこにもいない)それで行方不明になった大阪のおばちゃんとかいましたし。。。 > >今の相場でいうと、来月のSQ日までに上は10750円、下は8750円のあ >たりの値段をオーバーするとは思えません。 > なので、こういう死を招きかねない予想はしないほうがいいと思います。 実際リーマンのときには、誰も「思えない」値段で寄り付いたわけですから。
関連するQ&A
- 日経225オプションの損益について
日経225オプションの損益について 日経225オプションの損益についていろいろ本を買ったり、WEBで調べているのですが、 読解力不足で教えてください。 下記の a~fについて、○×で教えてくれるとありがたいです。 1.たとえば10月15日に11月限10000円コールをプレミアム50円で売り、 a. 20日に30円で買い戻し決済すると、20円(20000円)の利益になります。 b. 25日にロスカット100円に設定しておいたのが、運悪くロスカットになった場合、 50円(50000円)の損失になります。 c. 11月SQまで保持し、SQ値が9000円だった場合は、10月15日に売ったプレミアム値 50円(50000円)が利益になります。 d.11月SQまで保持し、SQ値が10500円になった場合の損失は、損失500円から 売りのプレミアム50円を引いた450円(45万円)になります。 2.たとえば10月15日に11月限8000円プットをプレミアム40円で売り、 e. 20日に15円で買い戻し決済すると、35円(35000円)の利益になります。 f. 25日にロスカット80円に設定しておいたのが、運悪くロスカットになった場合、 40円(40000円)の損失になります。
- ベストアンサー
- 先物取引
- オプションの売りについて
オプションの売りについて質問します。 日経225コール16500 2006/11を65円で5枚 11/2に売り建てしていて、SQまで放置していたらどうなるのでしょう。 たとえばSQに日経平均が17000になったとして、買い方に権利行使され、その割り当てに応ずることになった場合どうなるのでしょう。 教えてください。 よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 先物取引
- 日経225オプションの権利行使価格とは?
最近日経225オプションについて学び始めたばかりなのですが、 よく分からないのが権利行使価格の値幅についてです。 例えば、自分が10500円のプット買っていた場合、 SQがいくらなら利益になるのでしょうか。 10251円~10500円の間でしょうか。 また、10500コールを買っていた場合はSQが 10501円~10750円なら利益になるのでしょうか。 幼稚な質問で申し訳ありませんが、お答えいただければ ありがたく存じます。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 株式市場
- オプションの売りは損失が無限大なのか
オプションの売りは損失が無限大と言われますが、コールはともかくプット売りの損失は原資産の下落で生じるので限定的ではないのでしょうか。 たとえば権利行使価格7000円のプットのプレミアムは7000円が上限なのでは・・・。 損失無限とはどういう意味なのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(投資・融資)
- オプション売りについて
オプションの売りは証拠金が多く必要になると思うのですが仮にコールプレミアム価格5円を10枚(50000円)を売るとすれば証拠金を含めました金額は大体どれくらい必要なのでしょうか?また計算方法、計算ソフト、便利なサイトなどありましたら教えてください。最後にオプション売りをしている方はどれくらいの余裕資金でオプション売りをなさってるか教えてください。オプションは経験が少ない者は手を出さないほうがいいのはわかっていますが是非とも教えてください。
- 締切済み
- 先物取引
- プットオプション・コールオプションについて
(1)プレミアム60円、行使価格900円のプットオプションを2単位買い (2)プレミアム90円、行使価格1200円のプットオプションを1単位売り (3)プレミアム120円、行使価格1500円のコールオプションを1単位買い の組合せでできるポジションの満期時点での損益をExcelで次のように出してみました。 満期日の価格: 300 600 900 1200 1500 1800 (1):1080 480 -120 -120 -120 -120 (2):-810 -510 -210 90 90 90 (3):1080 780 480 180 -120 -120 純損益:1350 750 150 150 -150 -150 (※縦列がきれいに揃っていなくて申し訳ありません。) この損益の結果から分かることって何かあるのでしょうか? また、もし計算結果が違いましたら、ご指摘・ご指導をいただきたいです。 回答よろしくお願いします。 (※あまり専門的なことは詳しくないので、難しい言葉はわかりません;;)
- ベストアンサー
- 株式市場
- 日経225オプションのリスク
日経225のオプションに興味を持ち、WEBで調べ始めました。 225先物とオプションではリスクはどれ位違うものでしょうか。 例えば、6月10日に8月限16500円コールをプレミアム30円で売り、20日に15円で買戻し決済すると15円(15000円)の利益になると思います。 このコールの最高は55円ですので、ロスカットを60円にした場合運悪くロスカットになった場合は、30円(30000円)の損失になるので間違いないでしょうか。 また、この10日間の値幅は最高55円、最低10円の45円(45000円)になると思います。 8月のSQまで保持し、SQ値が17000円になった場合の損失は、損失500円から売りのプレミアム30円を引いた470円(47万円)の損失でしょうか。 日経225ラージとの比較ですが、ラージ1枚を運用した場合、6月10日から20日までの値幅を見ますと、高値14500円、安値13820円と680円(68万円)にもなります。 10日間のリスクを比べると、オプションのほうがリスクが少ないように思うのですが。当然利益も少ないと思います。 それから、オプション売りの無限大のリスクを限定するために、買いを組み合わせたほうが良いとのことですが、どのような方法があるのでしょうか。 オプションは難しそうなので手を出さなかったのですが、やっと勉強する気になりました。 理解違いもあるかと思います。よろしくご指導お願いします。
- 締切済み
- 先物取引
- FXオプションについて
オプションについてはスポット買いとプットの買いを両方もつことで下落しリスクをオプションのプレミアムのみにしてリスクヘッジするものと認識しています たとえばUSDJPYが110円の時、スポット買いと権利行使価格が110円のプットを買うとします。 110円→120円になればスポットの利益が出て、オプションは意味が無くなるので破棄します。 110円→100円になればスポットの損失が出ますが、プットの儲けが総裁してくれるので実質プレミアムの分のみが損失になりリスクが限定される FXオプションによるリスクヘッジとはこのようなことでいいのでしょうか? 間違っていたらご指摘をお願いします
- 締切済み
- FX・外国為替取引
お礼
ありがとうございます