線形予測分析法の問題

質問

大学のレポートで線形予想分析法の問題がでたのですが。
わからなくて手をつけれません。
どなたかご教授ください。

問題
９個の時系列データ（yi, i= 1, 2, …, 9)を
a, b, c, d, (a+b)/2, a, b, c, d とする。
（例えば、6, 1, 3, 2, 4, 6, 1, 3, 2）
このデータを
yi = α1 yi-1 +α2 yi-2
で線形予測する場合の係数α1 とα2 を求めなさい。
（答えを導く過程を詳しく述べなさい。）

回答No.1

rabbit_cat

全ての組み合わせについて、予測誤差
εi = yi - (α1 yi-1 +α2 yi-2)
を計算して、
その２乗和
Σ(εi)^2
を最小にするような、α1、α2を求めればよいでしょう。
微分して０になるところ見つければいいだけ。

お礼

できました！

ありがとうございました！