レンジブレイクの決済タイミングとロスカットのティック数について

質問

現物や日経先物miniでデイトレを始めて四ヶ月経ちましたが、未だにスタイルが確立されてません。

先物miniは、現物が難しいので始めましたが、現物も先物も勝ててません。

ＬＣ(ロスカット)を怠りに損失を膨らませ、最近になってＬＣの必然性が見に染みてきました。
なので、先物miniで徹して1、2ティック下がっただけでLCしても勝率を下げてしまい損の拡大すら
抑えられません。

なので、自己流の方法はよくないと考え、レンジブレイクの手法の研究をチャートや板を見ながら
励んでますが、ブレイクした後は、ダマシも多くレンジに逆もどりしたり、慌てて逆に利食いを
早めればもっと伸びて行ったりとブレイクした後の動きはマチマチです。

なので、５日の移動平均が平になったりローソンが平均線を割込めば売りどきかなと考えていますが
場合によりその方法も危険なので決済のタイミングに困っています。

レンジブレイクの場合の決済のタイミングについて教えて戴けませんでしょうか？

またＬＣをティック数で決める場合、買値(売建値)より自分は３ティック下がった(上がった)場合と
考えてますが、ＬＣは何ティックほどにした方が、結果的に利益を上げられるのでしょうか？

ご回答宜しくお願いします。

回答No.1

tom900

恐らくどなたも詳しくは教えてくれないと思いますよ。
私は日経先物（mini含む）をトレードしていませんし、投資スタイルがスイングなので参考までに・・。

ご質問者様が未だに利益の出る手法を確立されていないのであれば、一度撤退して、あなた自身が考えるトレード手法を過去のチャートで検証するべきだと思います。
今、一番悪いのは、手法が確立していないのにリアルで資金を減らしていることです。資金が減れば精神的にも弱気になり、早く利食いをしてしまいがちですし、その逆に、損切りを遅らせて挽回したいと考える傾向になるので、一旦冷静になることをお薦めします。

私がレンジブレイクでトレードする場合、トリガーサイン（買い（売り）に入る為の理由になる指標の値）を決めています。
ご質問者様のように５日MAとかMACDとかRSIとかですね。
買いの場合は、上抜けでエントリーしますが、その際にLCをレンジの下限に置いています。つまり、ボックスレンジなら上値抵抗線が１２０００円で下値抵抗線が１１０００円であれば、LCは１１０００円の１ティック下になります。
利食いのタイミングはレンジ抜けした場合の平均上昇率を計算して、その数値を価格に当て嵌めて、設定価格を超えたら決済しています。
その価格に達せず下落しても、利益が出ているのであれば、エントリーしたサインの逆パターンの出現で利食いします。

冒頭にも記載しましたが、あくまでスイングの手法なので、そのままデイトレに転用できるとは思いませんが、なんらかのヒントになればと思います。

補足

いいヒントどうもありがとうございます。
今日もレンジブレイクやチャートとの折りあわせ方について研究してます。

おっしゃる通り、負ければ挽回したい気持ちばかり沸いてましたが
ここまで痛い思いをして自分のやり方がいかにマズいか気付き始め
ここ３日間は冷静になれてきました。

ご回答のやり方も参考にしつつ成功できる様に頑張ります。