相互相関関数の問題について教えてください

質問

一対の定常過程Ｘ（ｔ），Ｙ（ｔ）を考える。
相互相関関数Ｒｘｙ（τ）、Ｒｙｘ（τ）は以下の性質を持つ。

（Ａ）Ｒｘｙ（τ）＝Ｒｙｘ（τ）
（Ｂ）｜Ｒｘｙ（τ）｜≦1/2[Ｒｘ（０）＋Ｒｙ（０）]

Ｒｘ(τ)とＲｙ(τ)が、Ｘ（ｔ），Ｙ（ｔ）の相互相関関数となるのはどのようなときか？

よろしくお願いします。

回答No.1

noname#221368 · ベストアンサー

「ここにすぐ書いて出せ！」と言われたら、自宅へノートを取りに逃げ帰りますが、たしか相互相関関数の定義にまで遡って地道に式を見ていけば、できるような気がします。

お礼

ありがとうございました。
相互相関関数の定義

Ｒｘｙ＝〈Ｘ（ｔ），Ｙ（ｔ）〉
　　　　　　　　１　+k
　　　＝ｌｉｍ　―∫　　X(t)・Y(t+τ）dt
　　　　k→∞ 2k　-k

を使って地道にといてみます。