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相互相関関数の問題について教えてください

一対の定常過程Ｘ（ｔ），Ｙ（ｔ）を考える。 相互相関関数Ｒｘｙ（τ）、Ｒｙｘ（τ）は以下の性質を持つ。 （Ａ）Ｒｘｙ（τ）＝Ｒｙｘ（τ） （Ｂ）｜Ｒｘｙ（τ）｜≦1/2[Ｒｘ（０）＋Ｒｙ（０）] Ｒｘ(τ)とＲｙ(τ)が、Ｘ（ｔ），Ｙ（ｔ）の相互相関関数となるのはどのようなときか？ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#221368
noname#221368
回答No.1

「ここにすぐ書いて出せ！」と言われたら、自宅へノートを取りに逃げ帰りますが、たしか相互相関関数の定義にまで遡って地道に式を見ていけば、できるような気がします。

trot_hero
質問者

お礼

ありがとうございました。 相互相関関数の定義 Ｒｘｙ＝〈Ｘ（ｔ），Ｙ（ｔ）〉 　　　　　　　　１　+k 　　　＝ｌｉｍ　―∫　　X(t)・Y(t+τ）dt 　　　　k→∞ 2k　-k を使って地道にといてみます。

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