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ポートフォリオ全体の標準偏差は?
noname#19624の回答
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国内株式に対する相関係数は分かっていても、『国内債券と外国株式』『国内債券と外国債券』『外国株式と外国債券』の相関係数が分からないと計算できません。 全ての相関係数が分かると共分散も計算できますから、このポートフォリオの標準偏差を計算できます。 但し、4つの資産で計算する為、計算は複雑になります(計算ミスが発生し易い)。 因みに、質問文のHPにある年金資金運用基金の基本ポートフォリオを見ると国内債券、国内株式よりも外国債券、外国株式の方が0.5%期待収益率が高くなっています。 その理由は何と???「為替リスクがあるから、それを補う期待リターンが必要だ」と言う訳の分からない答えなのだそうです(参照URL)。
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