取引手法（システム）の検証について

質問

先物で売買手法を確立するとき、過去５～１０年は検証が必要と聞きました。でも売買サインをそんな長い期間検証するのは時間がかかります。よく本で手法の勝率やトレードの平均利益とか載ってますが、一回一回検証していくんですか？それとも条件をいれたら自動検証してくれるソフトとかあるんですか？またラリーウイリアムズの相場で儲ける方法のたとえば陰線が連続３回のあと寄り付きより高く引ける確率とかはらみ足のあと寄り付きより高く引ける確率とかそういうのはひとつずつ確認していくんですか？それともこれも自動でやってくれるソフトあるんですか？お願いします。

回答No.7

pastorius

＃　VBAと関数どっちがおすすめですか？

まずぼくはＶＢＡは使ってないし使えませんが。
ＶＢＡでもＪＡＶＡでも関数を使って欲しい結果を導くための計算式を定義しないと結果を排出させることはできません。英語ができても経済の事を知らなければ英語で経済論文が書けるわけではない、というのと同じです。
エクセルの関数を使えばＶＢＡもＪＡＶＡも知らなくても、エクセルシート上でかなりのデータ検証はできるんです。その上でＶＢＡが使えればより便利なことができるかもしれません。しかし本質的には「はらみ線」や「移動平均」を計算式として定義すること、「勝ちトレード数と負けトレード数の計算」を見やすく表示させること、などが大事なのです。
ＶＢＡを知っていればおそらくやれることの幅は広がるでしょう。でもＶＢＡの入門書を読んでマクロの走らせ方がわかったところで、「ＲＳＩが２０％以下になった後移動平均のゴールデンクロスの買いとか検証」できるわけではありません。
上の文章を厳密に言語定義すると、
「ＲＳＩが２０％以下である場合に、相対的に短期であるＸ日の平均値が相対的に長期であるＹ日の平均値よりも低い値から高い値に変わったとき、翌日の始まり値を表示し、そうでない場合は空白とする」
ということで、これを計算式で定義してエクセルでガーっと計算させると、ある列に、ＲＳＩ２０％以下でＧＣが発生している場合のみ翌日の始まり値が表示されるというわけです（発生していない場合は空白）。
ちなみに先の回答で「できないと思うんです」と書いたことですが、試行錯誤してみたところ、とりあえずドテンバタン取引だけなら一括計算できました。ストップロスとか利食いなんかの条件も、もしかしたら一括計算できるかもしれません。
こういう定義をすること自体が、もうちょっと条件が複雑になってくると難しいんです。いい結果が排出されたけど定義自体に実際の取引では実行不能な条件が含まれているとか。

＃　またそれらが学べるおすすめの本とかありますか？

知りません・・ぼくもＶＢＡとかＪＡＶＡとかを分析に生かすために勉強しようと思って入門書を買ってみたことがあるんですが、挫折しました。
エクセルの関数の本も持ってますがほとんど役に立ちません。
エクセルの関数は２００個以上ありますけど、基本的には四則演算と「if」「and」「or」、それに「average」「sum」「stdev」「max」「min」「abs」、ごく稀に「int」「bonomdist」ぐらいで、かなりのことが出来てしまいます。２００個の関数を知っていても意味はありません。
たとえば頭記の質問にある「陰線が連続３回のあと寄り付きより高く引ける確率」ぐらいなら、四則演算と「if」と「and」と「average」ぐらいで３０分以内に検証できると思います。

補足

これだとＧＣとＲＳＩが２０％以下が同時に起こってないといけませんが、僕が言ってるのはＧＣ時はＲＳＩが３０だろうが４０だろうがいいんです。買いはＧＣだけを採用するんじゃなくて、第一条件にＲＳＩ２０％以下になった直後のＧＣが買いにしたいんですがそんなのはできそうですか？