日経２２５先物取引の過去検証について

質問

株取引は１０年ほどの経験があります。今回、日経２２５先物取引に興味を持ち、情報収集、研究、検証をしています。

過去の日中足で、ある値をブレイクアウトしたら買い、あるいは売り、同方向に数十円進んだら反対売買するというシステムで検証しています。この場合、目標値まで行った瞬間に反転するという事が多いのですが、この場合、反対売買が成立して利益となる確率はどのくらいなのでしょうか？

例えば、１２時半に１６５００円で買い、約定後、指値１６５３０円で売り注文と１６４６０円でロスカット注文を出していたとし、徐々に値が上がり、１３時に一瞬１６５３０円に達した後、反転して下がり、１６４５０円になったという場合、指値で売れて利益が取れたと解釈していいのか、需給の関係で売れず、下がったところでロスカットにひっかかって損失で終わったと解釈していいのかがわかりません。（過去の日中足データのため、歩み値と出来高がわかりません）実際に取引されている方に伺いたいのですが、このような場合、経験上利益となる場合が多いのでしょうか？それとも損失となる場合が多いのでしょうか？よろしくお願いします。

回答No.1

noname#41112

> 指値で売れて利益が取れたと解釈していいのか、需給の関係で売れず、下がったところでロスカットにひっかかって損失で終わったと解釈していいのかがわかりません。

metromayさんのようなシステムトレードを検証する場合、私なら下記のように考えます。
・買い注文時・・・売り指値＋10円をつけたら利益確定、ロスカット値に1Tickでも達したらロスカット成立
・売り注文時・・・買い指値－10円をつけたら利益確定、ロスカット値に1Tickでも達したらロスカット成立

要するに利益確定・ロスカットともに自分にとって厳しい条件を設定するようにすべきです。甘い条件を設定すると本番運用で苦しむだけだと思います。

> 経験上利益となる場合が多いのでしょうか？それとも損失となる場合が多いのでしょうか？

利益確定幅およびロスカット幅をどれくらいにするのかによって変わってくると思います。最適値はご自分で検証されるのが一番です。（他人が作ったブラックボックスのシステムは信用してはいけません。）

また、利益（金額）を優先するのか、勝率を優先するのかによっても変わってくるでしょうし、資金量を考えた上で運用しないとドローダウンに耐えられずに「シストレなんかやーめた」なんてことにもなりかねません。

単純なブレイクアウト戦略だけで生き残れるほど甘くはないと思いますので、運用は慎重になさってくださいね。

お礼

ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
回答を参考に検証し、無理のない運用を心がけたいと思います。