最小自乗法による最適化

質問

複数パラメータの最適化のプログラムを作成しなければいけませんがわからなくてできずに困っています。
最小自乗法などでできるらしいですがよくわかりません。
どなたか教えていただけると助かります。

回答No.3

noname#21649 · ベストアンサー

入門として

UP応用選書
最小二乗法なんとかこうとか
東京大学出版会

数学はわかりますね。
機械的に数値プラグラムを見つけてきて計算して結果が出た。これでよし.なんて検算もしないでつかうと.とんでもない間違い(解の巣問題・鞍部問題)をしてしまう場合があります。
中学校の数学程度の知識でもプログラムを書けます(収束が悪い場合があります)。こちらの情報が必要ならば補足ください。

回答No.2

hitokotonusi

単純な一次式なら１さんのリンク先で解決ですが、複数パラメータと言うことなので、単純な一次式ではないとするとちょっと厄介です。線形モデルで解決するなら話はまだ簡単ですが、非線形だと薄い本一冊書けてしまうかもしれません。

ということで、ここで聞くより図書館でその方面の本を探す方が生産的だと思います。

回答No.1

miniture_min

最初に突っ込んどきますが、最小二乗法です。
誤差の二乗和を最小とするような係数を決定する方法だから最小二乗法と言います。
さて、やり方ですが、ここに書くのは多少骨が折れるので、
http://szksrv.isc.chubu.ac.jp/lms/lms1.html
を参考にしてやってください。Excelとか使えるなら、それでやってみてください。絶対にその方が速いです。
やり方は
http://szksrv.isc.chubu.ac.jp/lms/lms2.html
でどうぞ