2244の組み入れ銘柄の組み入れ比率の計算のやり方

質問

グローバルX US tech top20の組み入れ銘柄の組み入れ比率の計算のやり方は、どうすればいいのでしょうか？

「各銘柄は浮動株調整後時価総額加重により構成比率が決定されます（ただし、1銘柄あたり最大8％、各テーマの上限25％。）。」と、ありますが、浮動株調整後時価総額というのはどこを見ればわかりますか？

また、例えばある銘柄の組み入れ比率を計算してみて10%だった場合はどうなるのでしょうか？最大8%ということですが。

また、例えばあるテーマの組み入れ比率が30%だった場合はどうなるのでしょうか？最大25%ということですが。

回答No.2

D-Gabacho · ベストアンサー

1銘柄あたり最大8％とか、各テーマの上限25％というのは、年2回（6月・12月の第2金曜日）構成銘柄の見直しとリバランスを行うときの話です。リバランス時点では1銘柄最大8％、各テーマの上限25％になるよう調整されますが、その後は株価変動によって、比率が10％を超える銘柄が出たり、あるテーマの比率が30％になったりすることもあります。

浮動株調整後時価総額を調べなくても、現時点でファンドが保有する構成銘柄の株数が、ファンドの公式ページの「ファンドの詳細」にある「全銘柄」のExcelファイルの「Shares Amont」の欄に記載されていますから、それと各銘柄の株価を参照して、現時点の組み入れ比率を計算できます。

グローバルX US テック・トップ20 ETF
https://globalxetfs.co.jp/funds/2244/index.html

お礼

丁寧な回答ありがとうございました😊

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回答No.1

are_2023

交付目論見書から
https://globalxetfs.co.jp/funds/2244/2244_ko.pdf
・運用の効率化を図るため、株価指数先物取引、ETF（上場投資信託証券）を利用することがあります
・指数の構成銘柄のすべてを指数の算出方法どおりに組入れない場合がある
・加設定時、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生することがある
・FactSet US Tech Top 20 Index（配当込み）を円換算した値の変動率に一致させることをめざします。

浮動株比率は取引所に記載があるが、普通は年に4回改訂されるだけで日々変わる物ではない
なぜなら、有価証券報告書などで大口の投資家が保有株を報告しないと固定株数が判らないから、そしてこの報告書は毎日出すものではない、ある程度の株数になった時にまとめて出す

上記の様に機械的な計算で保有銘柄が決まるのではないし、円換算した後での計算なのであなたが計算するのと為替が異なるかも知れない
具体的な組み込み比率は運用会社であるGlobal X Japan株式会社が決めます

お礼

丁寧な回答ありがとうございました😊

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