バルサラの破産確率では

質問

損益比1：1で勝率6割りが破産確率7.4％、損益比2：1で勝率4割りが破産確率16.8％になっています。

私の単純な考えでは同じ破産確率になると思うのですが、なぜ違うのでしょうか？
（ギャンブルで、6回勝ち6万円　4回負け-4万円と、6回負け-6万円　4回勝ち8万円は同じでは？）
バルサラの破産確率表は検索して頂ければと思います。
よろしくお願いします。

回答No.1

jcpmutura · ベストアンサー

例えば
財産が3万円だけあり
1回勝つと+1万円
1回負けると-1万円
勝率6割りで
3回勝負で、
3回負けて破産する確率は
(0.4)^3=6.4%

財産が3万円だけあり
1回勝つと+2万円
1回負けると-1万円
勝率4割りで
3回勝負で、
3回負けて破産する確率は
(0.6)^3=21.6%

破産確率は
(0.4)^3=6.4%<(0.6)^3=21.6%
と違います

お礼

なるほど！
破産確率と損益変動確率は違うのですね。

ありがとうございました。