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【確率過程】推移確率行列の導出方法
箱Aには赤玉1個白玉2個、箱Bには赤玉2個白玉1個が入っている。 それぞれの箱から球を一個取り出し交換する試行を繰り返す。 n回の施行の直後のAの赤玉の個数をXnとする。X0=1に注意する。 明らかにXn.はマルコフ連鎖になるが、その推移確率行列を求めよ。 [0,1,0,0] [1/9,4/9,4/9,0] [0,4/9,4/9,1/9] [0,0,1,0] 答えには上の推移確率行列だけが記されていましたが、各成分はどういう風にして導出されたのでしょうか。 問題文から上の推移行列を作成する方法を教えてください。 どなたかご教示のほど、どうかよろしくお願いします。
- spinia0120
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常に以下のことが成立ちます。 ● Aの赤玉の個数とBの赤玉の個数は合計3である。 ● Aの白玉の個数とBの白玉の個数は合計3である。 ● Aの玉の個数は3である。 ● Bの玉の個数は3である。 なので、 Aの赤玉の個数Xは、0,1,2,3のどれかです。 そして、Bの赤玉の個数Yは3-Xですから、赤玉の個数Xだけ分かれば、A,Bにそれぞれ赤がいくつ、白がいくつ入っているかが決まってしまいます。 さて、たとえば、Aから赤、Bから白を引く確率をP(赤,白)のように書く事にします。 P(a,b)=(Aからa色の玉を引く確率)×(Bからb色の玉を引く確率) = (Aのa色の玉の数)×(Bのb色の玉の数)÷9 ですね。 n-1回の試行が終わったときのAの赤玉の個数をX[n-1]とします。X[n-1]が0~3であるそれぞれの場合について、次の試行でAの赤玉の個数X[n]が0になる確率, 1になる確率, …を計算します。 X[n-1]=0のとき、Aは赤0個白3個、Bは赤3個白0個。つまり、Aには白玉しかないし、Bには赤玉しかない。当然、 P(赤,赤)=0 P(赤,白)=0 P(白,赤)=1 → このとき、Aの赤玉が1個増えて、Bの赤玉は1個減ります。だからX[n]=1になる。 P(白,白)=0 まとめると、 X[n]=0となる確率は 0 X[n]=1となる確率は 1 X[n]=2となる確率は 0 X[n]=3となる確率は 0 です。 X[n-1]=1のとき、Aは赤1個白2個、Bは赤2個白1個。 P(赤,赤)=(Aから赤を引く確率)×(Bから赤を引く確率) = (1/3)×(2/3) → X[n]=1 P(赤,白)=(Aから赤を引く確率)×(Bから白を引く確率) = (1/3)×(1/3) → X[n]=0 P(白,赤)=(Aから白を引く確率)×(Bから赤を引く確率) = (2/3)×(2/3) → X[n]=2 P(白,白)=(Aから白を引く確率)×(Bから白を引く確率) = (2/3)×(1/3) → X[n]=1 つまり、 X[n]=0となる確率は 1/9 X[n]=1となる確率は 4/9 X[n]=2となる確率は 4/9 X[n]=3となる確率は 0 以下同様に計算して、i=X[n-1]がj=X[n]になる確率をi行j列に書き込んだものが、推移確率行列。
その他の回答 (2)
- takuna1113
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A赤1+B白2=3 白A2+赤1=3対3で引き分け。
- hrsmmhr
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一方の箱の一方の色の球数が決まると、他方の色も他方の箱の配分も全部決まるので 次の試行での遷移確率は、箱A,Bの引いた球の色の出る確率で計算できます 箱Aが白ばっかりなら、箱Bは赤ばっかりで、どちらも確率1で白、赤を引いて交換する みたいに計算します
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お礼
ありがとうございます! まさにこれが知りたかったのです。