日経225オプション 過去データの見方について

質問

初めまして。研究で行き詰ってしまったので、質問させてください。

市場に投資している投資家の効用関数を推計するために、ブラックショールズモデルからimplied volatilityを推計しようとしています。

その際、日経225オプションの下記データを利用しようと思っています。
http://www.traders-sns.com/mydownloads+viewcat.op++cid+1.htm

（直接zipに飛ぶにはこのアドレス: http://www.traders-sns.com/mydownloads+visit.cid+1+lid+4.htm）

ただ、このデータの見方が分からないので、どなたか教えていただけないでしょうか。

ここの横軸にある『C9500 C9750 C10000 C10500 C11000 C11500』等は、おそらくオプションの権利行使価格だと思うのですが、その列にある1つ1つのセルに入っている数字は何を示しているのでしょうか？
（その日に買われたその権利行使価格での枚数でしょうか？）

普通に考えると、上記で合っているようなのですが、上記の解釈だと、毎日同じ枚数が綺麗に買われているようなので、少し気になりました。（また数字のキリが良すぎる。）

もしどなたか分かる方がいらっしゃったら、教えていただけないでしょうか？
よろしくお願い致します。

回答No.1

Saitar

同じ時期のオプションデータをPanRollingから購入していたので、そのデータと比較しました。

その結果、ご指摘されている数字はその日のプレミア（売買の値段）の終値です。
PanRollingのデータとピッタリ一致しました。

以上です。