ポジション サイジング

質問

短期売買（スイングトレード）で資金管理のことを知りたいです。
500万円口座にあるとして、１トレード当たりの最適な投資金額はいくらですか？

リスクとしては、次のリスクを見込んでいます。
ストップ安の連続または最大連続負けでマイナス２５％。
1回のトレードで損切りの場合、２％。

平均的な勝率は、システムトレードでないの短期売買のデータがなくて分かりません。
そのため仮に５５％としても良いです。

よろしくお願いします。

回答No.1

tom900

その売買システムというか売買スタイルでの最大連敗数が分からないとなんとも言えないでしょう。
勝率が５５％だとしても、過去に１０連敗する実績があるなら、１トレードのリスクを総資金の１０％以上にすれば破産する可能性が高まります。

最大２５％のマイナスが実績だと仮定すれば、取引開始当初から損失をすれば、資金が３７５万円に減少していますから、５００万円に戻すには、３３．３％のリターンを出す必要があります。
それが可能かどうかは、勝率だけで無く、ペイオフレシオ（損益レシオ）などの数字も把握しておく必要があります。

お礼

回答くださりありがとうございます。

データが必要ですね。
１０％のリスクを掛けるのは私には大きすぎるようです。

連敗数ですが、調子の悪い時は10連敗していると思います。
調子の良い時は、12連勝した時もあったと思います。

ペイオフレシオですが、長期売買もしていて利益確定してないものあります。
短期売買では数値があまりないです。
そのため推測ですが、中長期では、１０倍以上行っていると思います。
短期では１．５前後？位かもしれません。

もし、５００万なら１００万前後の感覚がするのですが。
損切りで２万、ストップ安で逃げられない時、最大２５万マイナス。
この場合の最大損失は資金の５％程になります。

でも、データが得られるまでは掛金を大きくしないほうが良い感じがしました。

参考になりました。