このシステムトレードを実行するべきか迷っています。

質問

このシステムトレードを実行するべきか迷っています。

「対象銘柄」として、
1.単元株価格が30万円以下。
2.一日平均売買代金が1億円以上。（流動性考慮）
3.システムの買いサイン出現。

2010年1月～4月の4カ月の全データでは、35勝4敗で勝率90%でした。
平均利益・平均損失共に約5%でした。
平均ホールド期間は10営業日。

ところが、5月は結果が出ているのだけで、3勝8敗で勝率27%でした。
このシステムは自分で確立（大げさ）した超特殊なもので、
大まかに、ある指標でスクリーニングし、その後1つ1つチャートを見て、
数式の入力されたExcelに、1銘柄につき10個以上もの数字を入力していき、
算出された幾種類の数字で判断するという地味な作業なので、
ドローダウンの数字は計算できないと思います。

因みに過去の暴騰相場・Box相場、リーマンショックの暴落相場で検証しましたが、
それなりに機能していました。
(過去はスクリーニングできないので500銘柄選んで全てチェックしました）

このシステムトレードを実行するべきでしょうか？

回答No.1

human21 · ベストアンサー

システムトレードで投資した場合、ドローダウンは付き物です。
ゆえにシステムトレードの信頼度が成功のカギになってきます。
ドローダウンをどこまで我慢できるか、とも言えます。
それだけにバックテストは必要で、出来るだけ長期間の
検証を行い、システムの信頼度を上げる事が大切かと思います。

質問者さんが、このシステムトレードを実行すべきか？と
迷っていては、たとえ優秀なシステムであっても成功は
難しいと思われます。

お礼

「一流のシステムトレードでも裁量を入れたり、ルールを守れなければ、
二流のシステムトレードのルールをしっかり実行する方が良い。」
と、以前読んだ本にも書いてあったのを思い出しました。

もちろん私のは三流以下ですがルールを守り実行するしかないのですよね。
その為にバックテストをもっと行って自信をつけなければと思います。
どうもありがとうございます。

回答No.2

U-Seven

合計すると2010年1月～5月の5カ月で、38勝12敗、結構良いと思いますけれど…。

5月に特徴的なことはゴールデンウイークで5月5日まで取引所がお休みでしたね、また個人トレーダーなど4月後半にはポジションを整理してレジャー資金として現金化をする等の人もいます。

2009年3月頃からの検証を行って5月休み・お盆休み・正月休みなどの前後で仮に負け数が増えているようだとしたら、そのシステムは継続的に取引が行われている期間で機能すると考えることが出来ます。
だとすれば連休前後の期間はトレードを避ければ良いという事になります。
もう少し長い期間の検証をしてみましょう。

お礼

昨年の今頃をまず検証してみます。
それからお盆休み・正月休みもやってみようと思います。
季節性の関連が解ればもっと優位性を高められますね。
どうもありがとうございます。