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共分散

次のような同時確立密度関数をもつ連続型確率変数X,Yがある。XとYの共分散を求めなさい。 f(x,y)=　 x + y (0≦x≦1,0≦y≦1) 　　　　　0 (その他) 大学で授業を聞いていなかったためこの問題が全くわかりません。教科書を見ても説明が難しすぎて全くわかりません。分かりやすく解説していただくとありがたいです。

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  • 回答No.2
  • guuman
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共分散の定義式を正確に補足に書け ただし Eを全く使わずにf(x,y)を使って厳密かつ正確な定義式を示せ

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  • 回答No.1
  • guuman
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共分散の定義式を正確に補足に書け

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質問者からの補足

二つの確率変数(X,Y)に対してμx=E(X),μy=E(Y)とおくとき Cov(X,Y)=E[(X-μx)(Y-μy)]=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] をXとYの共分散と呼ぶ 全く意味がわかりません

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