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共分散の求め方と共分散の計算方法
stomachmanの回答
> XとYが独立でない時、 > Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) > となるのは分かる だとすると、E(XY)の意味が問題ですね。質問に掲げられた表の数値がE(XY)そのものです。 さてE{Y・E(X|Y)}の話。逆向きに考えてますよ。この場合 E(X|Y)が必要なら、それを求めるのにE(XY)/E(Y)を使うんです。 Xを[A社上昇率-10%の確率]、Yを[B社上昇率30%の確率]とすれば、 E(XY) = 0.2 =両方同時に起こる確率の意味です。この場合XYはかけ算じゃありません。正確にはP(XアンドY)という確率の期待値E(P(XアンドY))のことです。 E(X) = 0.1+0.1+0.2 = 0.4 E(Y) = 0.2+0.15+0.05 = 0.4 E(X|Y)= (0.2)/0.4 = 0.5 OKですか?いずれもE(P(X)), E(P(Y)), E(P(X|Y))を略記しているんです。従って、E{Y・E(X|Y)}とは E(P(Y)P(X|Y))の意味です。
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お礼
ありがとうございました! 試験に間に合って今日受けてきました。 なんとか、良くできたと思います。。 この問題がばっちりでてました♪