株価時系列データからランダムノイズを除く方法

質問

株価の時系列データには一般的に白色ノイズ(ランダムノイズ)が含まれていると言われていますが、そのノイズを除去する方法を検討しています。
一番簡単な方法は数日間の移動平均を取る方法だと思いますが、株価の変化をすぐに捉えられなくなります。

他にノイズを除去する方法がありましたらご教授下さい。
よろしくお願いします。
(もしかしたらそんな方法ないかもしれませんが)

一般に行われているテクニカル分析などはノイズを含んだ状態で分析しているはずなのであまり信用ならないと思うのですがいかがなものでしょう。

回答No.2

HAL007

>>テクニカル分析などはノイズを含んだ状態で分析しているはず
足形では捨子と言う表現で無視します。
また、出来高が伴わないものや流動性が低い株は指数計算しても意味を持たと知るべきです。

ある程度の出来高を伴うものは、ノイズでは無くてそれも相場と見ないと怪我をします。

回答No.1

convit764

株価形成要因が、偶然性（ノイズ）に依拠してるため、ノイズの除去は不可能。

短期線は偶発要素を多く含み、長期線になるほど偶然性が平準化されて
株価の傾向が明確にでます。

２日線より７日線が、１０日線が平準化されてます。