エクセルで最適化を行う方法はある？
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エクセルによる最適化
本当はΣを使って表現したいのですが・・・ Y=Xiriの総和(iは1からnまで)/(XiXjσijの総和(ijは1からnまで)) Xiは証券iのウエート。Xiの総和は1。0≦Xi＜1。 riは証券iのリターンで、一定数の既知。 証券iと証券jの共分散σijも既知。 標準偏差σiσjも相関係数ρijも既知です。 という算式があって、Yを最大にする証券iのそれぞれのウエートXiを求めたいとします。 実際にはnは2から50くらいまでなのですが、エクセルで最適化を行うことは可能でしょうか？ ソルバーを使うのかもしれませんが、変数が50個くらいあるので、どうしたらいいか分かりません。 誰か暇なときに教えてください。
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ソルバーで可能だと思います。「変化させるセル」は 200まで指定できますから。
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ありがとうございます。 ソルバーで、何個も変化セルを指定できるとは知りませんでした。 ちょっとやって見ます。