- 締切済み
フーリエ展開による株価、為替相場の予測および解析をエクセルでしたいと思
フーリエ展開による株価、為替相場の予測および解析をエクセルでしたいと思います。トレンド変動の除去など具体的な方法をご存じのかた、直接もしくは書籍、ブログ等を教えてくださると幸いです。お願いたします。
- carpdiem2010
- お礼率0% (0/2)
- 数学・算数
- 回答数2
- ありがとう数0
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- k-wat
- ベストアンサー率0% (0/0)
こんにちは。 私もフーリエ解析で株価を分析しております。 下記ブログで情報発信しておりますのでご興味あればご覧ください。 http://k-wat.blog.ocn.ne.jp/blog/
- ninoue
- ベストアンサー率52% (1288/2437)
フーリエ展開は規則的に、周期的に変動する工学的な信号等の分析や予測には有効です。 しかし株価や為替相場は周期的には変化しませんので、フーリエ級数による分析や予測は全く不可能だと考えられます。
関連するQ&A
- Excelのフーリエ解析
Excelを使ったフーリエ解析についてお聞きします。 例えば, 時間 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ・・・(2の偶数乗個のデータ) 強度 0 0 1 0 5 ・・・(2の偶数乗個のデータ) というような時間-周波数テーブルがあると仮定します。このテーブルをExcelのフーリエ解析を使って,周波数-強度のテーブルに変換できますか? 具体的な手順を教えていただけたら助かります。 大学のときに,FFTのプログラムがあって,似たようなことをやっていたのを見たことがあるのですが,Excelを使うのは初めてです。ご存じの方がいたら教えて下さい。
- ベストアンサー
- 物理学
- エクセルでのフーリエを使う目的
エクセルでセンサーからの出力数値を記録した時に発生するノイズというか誤差をなくすためには、フーリエ解析をして、実部と虚部にわけて、実部について絶対値をとって小さい部分を切り捨て、今度はそれに逆フーリエ解析をかけるとよいと聞いてやってみたのですが、全くうまくいきません。そもそも、なぜこのようなことが有効なのか、フーリエ解析が具体的にどのようにこの一連の動作の中で働いているのかわかりません。ノイズを消せるのなら別の方法でもいいのでどなたか教えてくれないでしょうか。わからないことだらけで質問しているため、答えにくい質問ですいません。どうかよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 数学・算数
- 東京外国為替市場の円相場の予想
いま、株価や為替の勉強しています。だいぶ分かって来たので、円相場の予測をしてみたいのですが、みなさんはどのようなことに注意して為替を見ていますか?? できればみなさんも東京外国為替市場の1ヶ月後の円相場を予想してみて下さい。 その理由も添えて御回答ください。
- ベストアンサー
- FX・外国為替取引
- 【エクセル】株価をフーリエ変換し、波を三つ作りたい
※実際はドル円ですが、タイトルの文字数制限の関係で株価と表記することにします エクセルで株価の終値のデータ、128個用意したものをFFTしました。 A0=FFTの実部÷128 // 解析する周期2L=128 A1~A127=FFTの実部÷(128÷2) // 解析する周期2L÷2=128÷2 B1=(-1)*FFTの虚部÷(128÷2) // 解析する周期2L÷2=128÷2 振幅A゜1~A゜63(ナイキスト周波数を考慮して前半A゜0~A゜63のうち、A゜0を除いた)についての棒グラフを作成(→振幅スペクトルのグラフ) ※振幅A゜nはフーリエ係数Anと区別するために別の記号を用いた 振幅スペクトルで大きいほうから3つ(取り出し方はVLOOKUPで取り出したとする)を取り出し、それぞれの波を株価グラフ(折れ線)上に描きたいのですが、どうすれば良いのでしょうか? そこだけが分かりません。 画像が荒くてすみません。
- 締切済み
- 数学・算数
- 為替や石油の株価指数への影響
デイトレやスイングなどして株を勉強中のものです。質問失礼します。 為替や石油、10年国債などを見て、株価への影響を見ているのですが、いまいちピンと来ません。 円安なら、輸出系に好材料とか、国債が買われば、株が売られるなど、関係は頭では理解できるのですが、その日、その日の株価へのインパクトが、いまいち感じ取ることができません。 短期トレーダーのみなさんはどのように為替や石油、10年国債などの動きを自分の相場観に反映させているのでしょうか? 地合いにもよると思いますが、円安が進むと、外国人の換金売りが出て、日本市場の株価は軟調になりやすいとか、聞くのですが、株価指数への影響は、1日単位で結構あるのでしょうか? 機関投資家の人たちは、どのようにこういった、石油や10年国債、為替などの株価への影響をみているのでしょうか? 一日単位ではインパクトとして、現れにくく、長いスパンでトレンドを見て、テーマ的に、みているのかとか、どのように、見ていけばいいのか、参考になるサイトや考え方などが、あれば教えて欲しいです。
- ベストアンサー
- 株式市場
- 金本位制における為替相場の決定
戦前、金本位制において、金の価格をもとに 各国の為替相場がきまっていたそうですが、 具体的にはどのように決まっているのでしょうか。 各国がそれぞれ、自国の通貨を、勝手に決めていたのでしょうか。 簡単な例を出して説明していただけると助かります。 また、どのように変動していたのでしょうか。
- 締切済み
- その他(社会)
- 為替相場変動の現金・預金および現金同等物に対する影響額
キャッシュフロー計算書書かれている項目についての質問です 為替相場変動の現金・預金および現金同等物に対する影響額の項に金額が入っているキャッシュフロー計算書があります ここに書かれている金額は具体的に何を指しているのでしょうか 為替変動によりこれだけ差損益がありましたという絶対額なのでしょうか よろしくお願いします
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- Excelによる統計解析に関する書籍
Excelによる統計解析を解説した書籍でオススメの本があれば教えてください。 具体的な操作方法や統計解析の事例など解説されているような本ご存知じゃないでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- オフィス系ソフト
- 財政政策は何故実行されるのか
質問させてください。 経済の勉強を始めたのですが、国際経済学で「変動為替相場制の元では財政政策は無効である」と書籍に書いてありました。 日本も変動相場制ですが、実際には公共事業などの財政政策が行われていますよね? これはどうしてなのでしょうか? どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 経済
- フーリエ級数展開の数値計算
フーリエ解析と信号処理の初歩的な入門書を少し読んで、得た知識をExcel で確認しようとしているですが、よくわからないことがあるので質問させてください。 64営業日分の株価を Excel でフーリエ変換し、以下のようなデータを得ました。 http://www.img5.net/src/up26440.jpg k 終値 |Ck| arg Ck 0 679 43578 0 1 699 471.1925885 1.46434124 2 696 127.2789785 0.502316976 3 674 182.447214 2.142303271 4 668 72.28019696 0.337870389 5 662 119.8389676 -3.137168335 6 668 142.271173 -1.637414528 7 671 57.39334904 -1.574358665 ………………… 64営業日を1周期とし、区間[0,2π]に対応させ ω = 2π/64 = π/32 を用いて株価 f0~f63 を f0 = f(0) f1 = f(ω) f2 = f(2ω) …… f63 = f(63ω) のように関連づけます。つまり t = kω(k = 0,1,2……63) のとき連続関数 f(t) から切り出したものが株価 f0 ~ f63 と見なします。このとき f(t) を 5 次まで求めるのが目的です。 k = 0, 1, 2, …… とし、Ck の偏角を ψk、Ck の共役を _Ck とすると Ck = |Ck|e^(jψk) なので f(t) は f(t) = C0 + ∑ [k=1→∞]( Ck・e^(jkωt) + _Ck・e^(-jkωt) ) = C0 + ∑ [k=1→∞]|Ck|( e^j(kωt+ψk) + e^(-j(kωt+ψk)) ) = C0 + 2∑[k=1→∞]|Ck|cos(kωt+ψk) したがって5次までの f(t) は ω = π/32 = 3.141592/32 = 0.09817475 とすると f_5(t) = C0 + 2∑[k=1→5]|Ck|cos(kωt+ψk) = C0 + 2( |C1|cos(1ωt+ψ1) + |C2|cos(2ωt+ψ2) + |C3|cos(3ωt+ψ3) + |C4|cos(4ωt+ψ4) + |C5|cos(5ωt+ψ5) ) = 43578 + 2( 471.1925885*cos(0.09817475t + 1.46434124) + 127.2789785*cos(0.1963495t + 0.502316976) + 182.447214*cos(0.29452425t + 2.142303271) + 72.28019696*cos(0.392699t + 0.337870389) + 119.8389676*cos(0.49087375t -3.137168335) ) = 43578 + 942.385177*cos(0.09817475t + 1.46434124) + 254.557957*cos(0.1963495t + 0.502316976) + 364.894428*cos(0.29452425t + 2.142303271) + 144.56039392*cos(0.392699t + 0.337870389) + 239.6779352*cos(0.49087375t - 3.137168335) となります。ところがこれで t = 0 のときを計算すると f_5(t) = 43600.5848837014 になってしまいます。高々5次の近似ですので全体としては荒いグラフになると思うのですが、少なくとも t = 0では 679 なるとおもうのですが。どこがおかしいのでしょう? それとも何か決定的な間違いを犯しているのでしょうか? ※Excel の逆変換を使えば正しく 679 に変換されます。 フーリエ係数 Ck は Excel の FFT で算出されたものですから、連続関数の f(t) の Ck とは正確には一致しないとは思いますが・・・・・・
- ベストアンサー
- 数学・算数