ダービンワトソン比について質問です。

質問

ダービンワトソン比について質問です。

これは残差の相関関係を表しているものと理解しています。
この残差の相関がある場合、分析にどういう悪影響があるのでしょうか？
これが適当な値を出したときどういう利点があるのか教えてください。

回答No.1

ur2c · ベストアンサー

> 残差の相関関係を表している

自己相関
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9B%B8%E9%96%A2
です。

> 分析にどういう悪影響

自己相関があるということは、残差の時系列から検出できる信号があるということです。つまり「モデルがデータから情報を絞り切ってませんよ」「データにはモデルで記述されていない情報が含まれてますよ」という警告です。

> 適当な値を出したときどういう利点

「時系列的な意味で情報が絞れていないとする根拠は、この検定では見いだせなかった」ということになります。

お礼

お礼遅れてしまい申し訳ありません。

ダービンワトソン比について理解できました。ありがとうございます。