ローソクの始値と終値について

質問

日足 週足 月足、どれも始値と終値が一致していないときがあるのですがこれは一体どういうことですか？
そもそも連続な値をとっていないんでしょうか？

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回答No.4

jpstyle · ベストアンサー

週足は特にわかると思います。
週の切れ目は取引の切れ目。取引は不連続だが需要や時勢は連続。

また、１分足のギャップも簡単です。
*:59 のデータと*:00 のデータが違うからです。

さて、分足以下のデータに関しては、データの作成方法が問題になります。
質問者様は、毎秒おきにデータを取ってるのだから、ギャップが出てもその秒間ギャップ以上は出ないはず、という前提でしょう。

しかし、データとして集計をとるためには、バッチ処理を行う時間があります。
そのバッチ処理を行う時間によって、価格変動が大きくなると小さなギャップが出ることがあります。
また、集計対象として、たとえば日足を作るために１秒置きのデータは使いません。
日足を作るなら時間足を使い、時間足を作るなら分足を使い、など、
それぞれにも不連続な点が存在します。統計処理は早くお子ないといけないので、なるべく簡略化したデータを使います。
これにより、微妙なギャップが次々に出ることになります。

たまに、分足ギャップ以上の時間足ギャップが出たら、そのシステムの都合だと思ってください。

お礼

確かに週足はわかりやすいです。窓なんてあいちゃってますし・・・
そもそもシステムが完全という前提が私の頭の中にありました。
胸のつっかえがとれたような気がします。
ご回答ありがとうございました。

回答No.3

masuling21

ＮＯ．１です。
ＮＯ．２の回答を読んで、そうだったのかと思いました。ＮＯ．２の方のおっしゃるとおりです。ＦＸは相対取引が主ですので、ＦＸ会社によっても、同じ時間帯におけるレートは違います。

回答No.2

pastorius

ベンダーによって違います。ロイターとブルムバーグでも違います。稀に東京時間だけのチャートなんていうトボけたものもあります。私も要件定義したことがありますが、仕様の問題です。
個々のサービサーに確認するしかありません。

お礼

そうですね、確かめてみます。
ご回答ありがとうございました。

回答No.1

masuling21

同じだったらおかしいのでは？
たまたま一緒はあります。

日足＝１日の値動きを1つのローソクで書いたもの。一般に朝７時が始値、翌朝７時直前が終値。

週足＝１週間の値動きを1つのローソクで書いたもの。一般に月曜７時が始値、土曜７時が終値。

月足＝１ヶ月の値動きを1つのローソクで書いたもの。その月の最初の取引日の始値が月足の始値、終値は最終日の終値。

ですのでね。

お礼

ご回答ありがとうございます。
私の質問が下手で誤解を生じさせてしまったと思います。
あるローソクとその前後のローソクの終値・始値が一致しないことに疑問をもっておりました。
各足の説明、ありがとうございます。