スワップ金利、利息額から利率を計算する方法

質問

私の使っている証券会社は、スワップ利息額の一覧表はありますが、金利そのものが記載されていません。
利率を知りたいのですが、計算方法を教えてください。

例えばドル/円の通貨ペアの場合、買い利息470円、売り利息-520円とあります。この場合のドルの金利を％で求めるにはどのように計算したらいいでしょうか。

回答No.1

masuling21 · ベストアンサー

ドル円で４７０円というのは、現在では１０日分くらいですが、実際、何日分でしょうか。１０万ドルあたりでしょうかね。
それだと、１ドル１０５円で換算して1.63％ですね。
各国の政策金利の差になりますから、米ドルと円は１．５%以内になるはずです。ＦＸ会社の取り分と換算レートが絡みますので、ズバリ正解は難しいです。

（１日のスワップ（円）×３６５）÷（１万×評価レート）×100＝金利（％）
になるはずです。

参考URL：

http://www.gaitame.com/market/seisakukinri.html

お礼

はい、10万ドルです。
おおよその数値が知りたかったものですから、教えていただいた計算式に当てはめて計算します。

ありがとうございました。

回答No.3

masuling21

ＮＯ．２の回答を読んで思い出しました。ここにも、よく質問が出る人民元のＦＸです。
人民元は売っても買ってもスワップは支払います。金利差はあります。ＦＸ会社が人民元を取扱うために多大なコストがかかるためと聞いています。

お礼

ＦＸ取引証券会社によってスワップ金利は違うのですね。
人民元が、売っても買ってもスワップを支払わなければならないとは知りませんでした。

もう少し勉強します。
ありがとうございました。

回答No.2

ryuken_dec

＞スワップ利息額の一覧表はありますが、金利そのものが記載されていません。
＞利率を知りたいのですが、計算方法を教えてください。

金利を知りたいとのことですが、FXに金利というものは存在しません。あくまでその時々の金利差と世界情勢を反映してスワップが決定されています。

その1日のスワップから計算した、想定利回りのラフな見積もりとしてはNo.1の回答の式になります。

ただし、スワップは政策金利差だけで自動的に決定されるものではありません。

例えばアメリカとスイスだと・・・
・アメリカの政策金利：2.25%(FF Rate。Discount Rateは2.50%)
・スイスの政策金利：2.75%

このように、スイスフランの方が金利は高いのですがFX業者のスワップ表を見るとドル/スイスの買いがプラススワップになっています。
また、最近のISKで発生したように買いでも売りでもマイナスになるように世間の情勢がスワップには影響します。政策金利が10%以上プラスでも相場環境ではマイナススワップになります。

お礼

> 金利を知りたいとのことですが、FXに金利というものは存在しません。あくまでその時々の金利差と世界情勢を反映してスワップが決定されています。

ＦＸに金利という概念はないのですか。
でも、おおよその値がわかればいいので、＃１さんのご回答を参考にさせていただきます。

どうもありがとうございました。