FTPやHTTPは特に問題なく接続できます。
これはPROXYも同じです。
ただ、自己防衛とは言えPROXYを使ってもあまり意味が
なくなっているのが現状です。
また、最近は一部のサイトでしか公開していないPROXYも
どんどん閉鎖されています。
結局、辿っていけばどこのアドレスか分かってしまうので(^-^;
一部の掲示板ではPROXY経由でのアクセスが不可能な場合がありますので気を付けてください:-)
ゲーム関係ですが、shigatsuさんも仰っているようにメーカサイトに飛べば色々と書いてあります。
一つだけ助言すると、静的NATを使えば大体のゲームは接続可能です。
わざわざルータを買ってTAモードにする必要はないかと思います。
コミュニケーションソフト（IRC・ICQ・ドリームパスポート）なども設定次第では問題なく接続できます。
あなたの思ったこと、知っていることをここにコメントしてみましょう。