ファイナンス数学の学び方について

質問

• 金融工学に興味のある人へ、ファイナンス数学の学び方について紹介します。
• 文系で数学に触れていない方でも理解できるよう、高校数学の教科書から見直す方法があります。
• テイラー展開や偏微分、スティルチェス積分、伊藤積分などの概念は高校微積分のレベルから学ぶことができます。

回答No.1

chukanshi

ブラックショールズ方程式の本は、３冊ほど有名な本が出ていますが、
確かに、読んでみますと、前提知識が多いように思われます。

高２の数学から、地道に勉強されても、非常に時間がかかると
思われます。
テイラー展開、偏微分は、理系の大学１年か２年で学びますが、
どうやら難しいらしく、このコーナーにもそういった方の
質問が多く掲載されます（笑）。
また、伊藤積分などになりますと、大学の数学科の学生、それも
確率論を専攻するような学生しか本格的には勉強しないと思います。
したがって、現在の教科書と申しますか、学校のカリキュラムの
体系通り勉強されますと、独学では、有効な時間内に到底そこまで
たどり着かないことになります。

一方で、金融工学の方々からは、このような、要請が大変多く
寄せられているのが現状です。金融工学が専門の野口悠紀夫先生も
日本ではこの対応が大変遅れていると、おっしゃっていました。
これが、まだ日本の現状だと思います。

ですが、最近やっと、大学ではなく、民間のシンクタンク等に
お勤めの方々が、いち早く対応に乗り出して居られると思います。
その証拠に、高校の数学から、一気に金融工学の数学までとんで
解説しようという試みの本が、特にこの半年、書店に並ぶように
なったと思います。みなさん、その著者の多くが、銀行系の
シンクタンクの方です。
大手の書店の金融のコーナーにいかれて、ご自分でいくつか、
手にとってご覧になるのがよいかと思います。
始めの数ページをお読みになれば、ご自分で読めそうか判断が
お付になると思います。
題名だけで判断されるのは、大変危険です。
「やさしい」とかいてあっても「入門」と書いてあっても、
かなり難解なものが多く存在します。

最近私もそのような著書を多く見かけますので、
時間があれば、明日の帰りにでも書店によって、
いくつか見てこようと思います。

補足

早速のお答え、ありがとうございます！難しいとは思っていましたが、本当に、ほんと～ぅに難しいみたいですね！（笑）テイラー展開などは金融工学の基本、と書かれていた気がしたので初歩的な概念かと思ったのですがとんでもないですね。そうですか、順序よくいくのは途方もない道のりになりそうですね。書店のしかるべきコーナーには確かに各種の金融工学系の本が並んでますね。ただ、そのほとんどが理解できず・・・。ただ、やはり高校程度の数学は押さえておかないといけないようですね。復習します。