リード平均とラグ平均

質問

タイトルの２つの用語の意味が分かりません。ご存知方がいれば教えてください。

回答No.1

koguma2000 · ベストアンサー

文脈がわからないのですが、もし経済学・ファイナンス関連の文脈であれば、おそらく移動平均のとり方ですね。

現時点を t 期として、変数X(t)のn期間分の移動平均を取りたいとします。

[X(t) + X(t+1) + ... X(t+n-1)]/n

といった具合に、今期および今期以降のデータの平均をとるのがリード平均。逆に

[X(t) + X(t-1) + ... X(t-n+1)]/n

といった具合に、今期および今期以前のデータの平均をとるのがラグ平均です。

お礼

ご察しの通りファイナンス関連です。MATLABというソフトを使って株価分析プログラムを作ろうと思っていたときに、リード平均、ラグ平均などと見たことのないワードが出てきたので困惑していました。

５日移動平均の場合では、n=5のラグ平均を取れば良いのですよね？