ＤＦとスポットレートの求め方

質問

金融関連の質問です。

ＬｉｂｏｒやＳｗａｐレートからディスカウントファクターとスポットレートを求める計算式を教えてください。

例）Ｌｉｂｏｒ：期間が0，5年、レート２％、日数184日（360日計算）

ＤＦの計算式は
100/100X(1+2/100X184/360)=0.989881236
で合っているのでしょうか。
この場合のスポットレートの算出方法はどうなるのでしょうか。

回答No.1

simotani

少し待って下さい。360日計算とは「１ヶ月を30日と見做して」計算するのですが、４日端数があるのですね？2月も30日で付利し、７月も30日です。
それで184あるならば計算は間違いありません。

お礼

早速有難うございます。
スポットレートはどのように算出したらよいのか教えて頂けないでしょうか？