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重回帰分析について
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質問者さんがやったのは共分散分析と呼ばれるものですね。共分散分析は連続型とカテゴリカル型が混在しているので、解釈は難しくなります。 まず連続型とカテゴリカル型の交互作用はどうだったのか？ もし交互作用項が有意ならば、性別のどちらかの水準（男か女か）に傾きが依存する。例えば、男性の方が明らかに増加量が多い。 もしも交互作用項が有意でなかったらどうだろうか？ 性別の変数が有意であれば、男性と女性で増加量は一定だが、いわゆる群間差が認められるといえる。有意でなければ、そもそも男性も女性も関係ないということになる。 もちろん、これは連続型とカテゴリカル型の変数がそれぞれ1つずつある場合ですから、Y = X1 + X2 + X3 + Sexのようなモデル（質問者さんが扱ったようなモデル）なら、さらに解釈は難しくなります。
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丁寧なご説明ありがとうございます！