共分散の計算方法と意味について
- 「共分散」とは、複数の変数間の関係性を測る統計量です。
- 具体的な計算方法は、各変数の値と平均値を用いて算出します。
- 共分散は、変数同士の関係性の強さや方向を示す指標です。
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共分散
証券 （１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９） 平均 0.066 0.062 0.146 0.173 0.198 0.055 0.128 0.190 0.116 標準偏差 0.231 0.121 0.292 0.309 0.357 0.230 0.169 0.383 0.281 のときの共分散を求めたいのですが 共分散={(-0.305-0.066)(-0.173-0.062)+(0.513-0.066)(0.098-0.062) +・・・+(0.154-0.066)(0.176-0.062)}/18と表されるみたいなのですが どうやっているのでしょうか。 どういう計算で行っているのでしょうか。 ちょっとよくわからないのですがよろしくお願い致します。 ={(-0.305-0.066)・・・の0.305はどこから出てきたのでしょうか。
- dfadsfadad
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残念ながら、与えられた条件からは、共分散は求められません。 平均や標準偏差を求めたときの元データがなければ無理です。 i番目の変数X(i)とj番目の変数X(j)の間の共分散V(i,j)は V(i,j)＝E［(X(i)-E[X(i)])・(X(j)-E[X(j)])］ E[]は平均の意味です。実際には、サンプル平均とするわけです。 あなたがちょっとよくわからないと言っているのは、元の データを探せば解決でしょう。
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- arrysthmia
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挙げられた数値から見て、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5081253.html の続きですね？ 状況説明のしかたは、かなり改善しているようです。 相関係数より先に、共分散を求める方針にしたのも良い。 「共分散」が「何と何の」共分散なのか…を書かない辺りが イマイチですが。 ＞ 共分散 = { (-0.305-0.066)(-0.173-0.062) + (0.513-0.066)(0.098-0.062) ＞ + … + (0.154-0.066)(0.176-0.062) } / 18 は、No.1 にも書いてある 共分散 の定義に従って 計算しているだけです。 http://www.nbu.ac.jp/~motomura/CP/Nov301.htm ＞ 0.305はどこから出てきたのでしょうか。 おそらく、その例題の問題文に (証券(1)の値, 証券(2)の値) = (-0.305, -0.173), (0.513, 0.098), …, (0.154, 0.176) という 18 組のデータが与えられていたのでしょう。
お礼
ありがとうございました。 この回答のおかげで自分の過ちに気づきました。 簡単な質問にも丁寧に答えていただき誠にありがとうございました。
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