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対数正規性のある株価の期待値と分散
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確率変数Xが平均μ分散σ^2の対数正規分布に従うとき、Xの平均及び分散はそれぞれ E(X) = exp(μ+σ^2/2) V(X) = exp(2μ+σ^2){exp(σ^2)-1} となるので、 μ→lnS_0+(μ-(σ^2)/2)T σ→σ√T と置き換えれば(1), (2)が得られます。 それとも、Xの平均及び分散が何故上のようになるかを知りたいのでしょうか？
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