線形回帰について

質問

参考書に「線形回帰の標準偏差」という表記がありました。
これは線形回帰モデルの観測誤差εのことだと考えて良いのでしょうか？

回答No.1

noname#2826

>これは線形回帰モデルの観測誤差εのことだと考えて良いのでしょうか？

「線形回帰の標準偏差」という言い方は初めて聞くのですが、おおかた、kaobuさんの理解で
あっているのではないでしょうか。（一部の統計ソフトではRootMSEと呼ばれているもの
のことだと思います）
だとすると、正しくは、線形回帰の標準偏差 = 平均的な観測誤差εとなります。
これを平均値で割ると変動係数になりますから、その回帰分析がうまくいったかどうかを
判断するうえで非常に重要な統計量になります。

お礼

ありがとうございました。