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主成分分析に関する質問です。

主成分分析に関する質問です。 平均が[0, 0],分散がσ^2*I2(I2は2*2のidentity matrix)のガウス分布に対おする共分散行列を考えます。 この共分散行列の主成分と固有値 第1主成分への投影によって再構成された値 投影によるエラーの値(真値と再構成された値の2乗誤差) を求めたいと思っていますが、とき方がわからず困っています。

みんなの回答

  • kzkz_tool
  • ベストアンサー率78% (22/28)
回答No.1

そもそも、無相関の変数で主成分分析をやる意味はないのでは?? 固有値はそのまま対角成分ですし。

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